Магазинов: 2, Цена: от 414 руб. посмотреть все

«Путеводитель по эконометрике» Питера Кеннеди обращен ко всем, кто заинтересован в интуитивном введении в предмет эконометрики, избегающем сложных обозначений и технических деталей, которые характерны для большинства учебников по эконометрике. Необычная структура каждой главы книги и избранный стиль изложения позволяют студентам легче понять, что преподаватели делают, когда приводят доказательства теорем и выписывают формулы, зачастую весьма громоздкие. Такой стиль изложения сделал эту книгу весьма привлекательной для студентов всего мира и обеспечил большие тиражи ее шести изданий. В то же время эта книга интересна и для самих преподавателей, поскольку рассматривает затрагиваемые темы не только с формальной стороны, позволяет лучше понять суть каждой проблемы и ознакомиться с путями ее решения, предлагаемыми в работах других авторов, чему способствуют многочисленные ссылки на литературные источники. В книге охватывается широкий круг тем, начиная с обсуждения того, что вообще представляет собой эконометрика, продолжая стандартными темами, относящимися к классической нормальной линейной модели регрессии, тщательным разбором проблем, связанных с нарушениями предположений классической модели, рассмотрением моделей с качественными и ограниченными зависимыми переменными, анализом панельных данных, моделей стационарных и нестационарных временных рядов. Кроме того, в книге рассматриваются темы, отсутствующие во многих учебниках по эконометрике: включение в модель внешней информации, байесовский подход, робастное оценивание, вычислительные аспекты эконометрического исследования. Книга адресована широкому кругу читателей – от студентов бакалавриата, впервые приступающих к изучению эконометрики, до преподавателей эконометрики и лиц, применяющих эконометрику на практике.

  My-Shop - 414 руб.   Лабиринт - 415 руб.

  Литрес - 385 руб.

Глава 18. Панельные данные
18.1. Введение
18.2. Допущение о различии постоянных
составляющих (констант)
18.3. Фиксированные эффекты против случайных
эффектов
18.4. Краткосрочность против долгосрочности
18.5. Длинные узкие панели
Общие замечания
Технические замечания
Глава 19. Эконометрика временных рядов
19.1. Введение
19.2. Модели ARIMA
19.3. Модели VAR
19.4. Модель коррекции ошибок
19.5. Тестирование на единичный корень
19.6. Коинтеграция
Общие замечания
Технические замечания
Глава 20. Прогнозирование
20.1. Введение
20.2. Причинно-следственный
прогноз/Эконометрические модели
20.3. Анализ временных рядов
20.4. Точность прогнозов
Общие замечания
Технические замечания
Глава 21. Робастное оценивание
21.1. Введение
21.2. Выделяющиеся и влиятельные наблюдения
21.3. Защита от влиятельных наблюдений
21.4. Искусственные нейронные сети
21.5. Непараметрическое оценивание
Общие замечания
Технические замечания
Глава 22. Прикладная эконометрика
22.1. Введение
22.2. Десять заповедей прикладной эконометрики
22.3. Получение неправильного знака
22.4. Типичные ошибки
22.5. Что нужно знать практикам?
Общие замечания
Технические замечания
Глава 23. Вычислительные аспекты
23.1. Введение
23.2. Оптимизация с помощью компьютерного
поиска
23.3. Оценивание интегралов посредством
симуляции
23.4. Извлечение наблюдений из неудобных
распределений
Общие замечания
Технические замечания
Приложение А. Выборочные распределения,
основания статистики
1. Пример
2. Следствия для изучающих эконометрику
3. Вычисление выборочных распределений
Приложение В. Всё о дисперсии
1. Определение
2. Оценивание
3. Хорошо известные формулы
4. Более общие формулы
5. Примеры более общих формул
6. Нижняя граница Крамера — Рао
Замечания
Приложение С. Асимптотика для начинающих
1. Сходимость по вероятности
2. Сходимость по распределению
3. Асимптотические распределения
Замечания
Приложение D. Упражнения
A. Монте-Карло: Общие
B. Вычисление математических ожиданий и
дисперсий
C. Наилучшая несмещенность
D. Среднеквадратическая ошибка
E. Применения математических ожиданий в
экономической теории. Е OLS: Монте-Карло
G.OLS: Общие
H. OLS: Числовые примеры
I. Преобразование переменных
J. OLS: Оценивание дисперсий
К. OLS с ограничениями
L. Теоретические результаты для множественной
регрессии
М. Объединение данных и пропущенные
наблюдения
N. Мультиколлинеарность
О. Дамми-переменные: интерпретация
Р. Дамми-переменные: оценивание
Q. Дамми-переменные: проверка гипотез
R. Дамми-переменные: моделирование структурных
сдвигов
S. Максимальное правдоподобие: общие принципы
Т. Максимальное правдоподобие: примеры
U. Байесовский подход: общие
V. Байесовский подход: априорные распределения
W. Проверка гипотез: метод Монте-Карло
X. Проверка гипотез: основы
Y. Проверка гипотез: мощность
Z. Проверка гипотез: примеры
АА Проверка гипотез: числовые примеры
ВВ Тестовые статистики
СС Проверка гипотез: теоретические выводы
DD Претестовые оценки
ЕЕ Тесты для невложенных гипотез
FF Несферические ошибки: Монте-Карло
GG Несферические ошибки: Общее
НН Гетероскедастичность: Общие
II Автокоррелированные ошибки: Общие
Л Гетероскедастичность: Тестирование
КК Гетероскедастичность: Числовые примеры
LL Автокоррелированные ошибки: Числовые
примеры
MM SURE: Числовые примеры
NN Стохастическая внешняя информация
ОО Несферические ошибки: Теоретические
результаты
РР Гетероскедастичность: Теоретические
результаты
QQ Автокоррелированные ошибки: Теоретические
результаты
RR Динамика
SS Стохастические регрессоры: Монте-Карло
ТТ Ошибка измерений
UU Инструментальные переменные
W Одновременные уравнения
WW Тесты Хаусмана
XX Качественные и ограниченные зависимые
переменные: Монте-Карло
YY Качественные зависимые переменные
ZZ Ограниченные зависимые переменные
АВ Модели длительности
АС Прикладная эконометрика
AD Бутстрапирование
Приложение Е. Ответы на вопросы с четными
номерами.
A2-Z16
AA2-ZZ10
AB2-AD6
Список литературы
Глоссарий
Предметный указатель