Магазинов: 1, Цена: от 549 руб. посмотреть все

Содержит материал по парной регрессии, множественной регрессии, системам эконометрических уравнений и временным рядам. Изложение соответствует базовому курсу эконометрики экономических специальностей вузов. В каждом разделе пособия излагаются вопросы построения соответствующих моделей в основном с помощью метода наименьших квадратов. В разделе парной регрессии рассмотрен также метод максимального правдоподобия, нелинейные модели. Во множественной регрессии изложены вопросы правильной спецификации, моделирования в условиях гетероскедастичности, автокорреляции и зависимостей переменной структуры. В системах эконометрических уравнений описана идентификация модели, применение систем и методы оценки параметров. Во временных рядах приводится моделирование одиночного ряда, взаимосвязь двух рядов и методология Бокса-Дженкинса моделирования стационарных и нестационарных временных рядов. В конце каждого раздела приводятся контрольные вопросы для самопроверки и тесты. Соответствует действующему Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения. Для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение".

  Лабиринт - 549 руб.

Контрольные вопросы
Глава 1. Парная регрессия
1.1. Спецификация модели
1.2. Оценка параметров линейной регрессии
1.3. Предпосылки МНК (условия Гаусса-Маркова)
1.4. Оценка существенности параметров линейной
регрессии и корреляции
1.5. Интервалы прогноза по линейному уравнению
регрессии
1.6. Нелинейная регрессия
1.7. Оценка параметров регрессии по методу
максимального правдоподобия
Контрольные вопросы
Тесты
Глава 2. Модель множественной регрессии
2.1. Классическая линейная модель множественной
регрессии
2.2. Оценка параметров линейного уравнения
множественной
2.3. Частные уравнения регрессии
2.4. Анализ качества эмпирического уравнения
множественной линейной регрессии
2.5. Мультиколлинеарность факторов
2.6. Ошибки спецификации
2.7. Гетероскедастичность
2.8. Автокорреляция остатков
2.9. Фиктивные переменные в регрессионных
моделях
Контрольные вопросы
Тесты
Глава 3. Системы эконометрических уравнений
3.1. Классификация систем уравнений в
эконометрике
3.2. Структурная и приведенная формы модели
3.3. Проблема идентификации
3.4. Оценивание параметров структурной модели
3.5. Применение систем эконометрических
уравнений
Контрольные вопросы
Тесты
Глава 4. Временные ряды в эконометрических
исследованиях
4.1. Выявление структуры временного ряда
4.2. Динамические эконометрические модели
4.3. Модели адаптивных ожиданий и частичной
корректировки Контрольные вопросы
Тесты
Глава 5. Модели стационарных и нестационарных
временных рядов
5.1. Стационарные временные ряды
5.2. Преобразование нестационарных временных
рядов в стационарные
5.3. Модели авторегрессии
5.4. Модели скользящего среднего
5.5. Модели авторегрессии - скользящего среднего
5.6. Идентификация АРСС-моделей
5.7. Модели временных рядов с сезонными
колебаниями
5.8. Переход от стационарных моделей к
нестационарным
5.9. Интегрируемость временного ряда и тесты на
единичный корень
Контрольные вопросы
Тесты
Литература