Информация о книге

9783847396604

Главная  » Книги по искусству и культуре » Политика. Социология » Социология » Демография. Статистика » Эффективные математические методы вычисления цен опционов

Кудрявцев О.Ф., Эффективные математические методы вычисления цен опционов

Palmarium Academic Publishing, 2012 г., 260 стр., 9783847396604


Описание книги

Одной из приоритетных задач финансовой математики является вычисление безарбитражных цен опционов. Опцион представляет собой контракт, который в обмен на премию (цену опциона) даёт право его владельцу при осуществлении определённых условий продать или купить некоторый финансовый актив по фиксированной цене. С точки зрения банковской практики для принятия оперативных решений широко востребованы быстрые алгоритмы ценообразования производных финансовых инструментов. Наиболее адекватные модели финансового рынка – это процессы Леви, которые позволяют моделировать скачки в цене базисного актива. Монография посвящена эффективным математическим методам вычисления специального вида функционалов, возникающих в финансовой математике при ценообразовании опционов в моделях, допускающих скачки. Центральным результатом работы является метод приближенной факторизации Винера-Хопфа, позволяющий за секунды решать огромный спектр задач финансовой математики. Результаты исследования нашли практическое...

Ключевые слова


  опцион 


Поделиться ссылкой на книгу




Об авторе

Кудрявцев О.Ф.


Последние поступления в рубрике "Демография. Статистика"



Making Sense of Data and Statistics in Psychology Making Sense of Data and Statistics in Psychology Greer B., Mulhern G.

Statistics is one of the most useful elements of any psychology degree. This popular textbook will equip you with the tools needed not only to make sense of your own data and research, but also to think critically about the research and statistics you will encounter in everyday life....

Discovering Statistics plus LaunchPad Access Card Discovering Statistics plus LaunchPad Access Card Larose D., Larose D.

Dan Larose\"s Discovering Statistics is the ideal text for instructors who want to teach the basics of statistical computation as well as how to interpret and apply the results of those computations....

The Practice of Statistics in the Life Sciences The Practice of Statistics in the Life Sciences NA N.

This remarkably engaging text gives biology students an introduction to statistics. Based on a growing interest in statistics across the life science fields, The Practice of Statistics in the Life Sciences was developed from David Moore\"s The Basic Practice of Statistics and emphasizes statistical thinking and real data using up-to-date examples....

Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Кудрявцев О.Ф., Эффективные математические методы вычисления цен опционов в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.