Информация о книге

9783843316255

Главная  » Книги по экономике. Бизнес-литература » Менеджмент. Логистика. Управление персоналом. Теория организации » Менеджмент » Общий менеджмент » Опционное хеджирование

Самоявчева М., Опционное хеджирование

LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г., 136 стр., 9783843316255


Описание книги

Монография посвящена разработке моделей опционного хеджирования с учетом отношения инвестора к риску. Решаются задачи оптимального управления самофинансируемым портфелем, составленным из производного финансового инструмента в короткой позиции и хеджирующего портфеля, в дискретном и непрерывном времени: в качестве критерия оптимальности выступают математическое ожидание конечного капитала сформированного портфеля (в первой постановке) и математическое ожидание полезности конечного капитала (во второй). Построены оптимальные стратегии опционного хеджирования. Эксперименты, проведенные на основании данных о торгах фьючерсными опционами на Фондовой бирже «Российская торговая система», показали большую эффективность опционного хеджирования, учитывающего отношение инвестора к риску, по сравнению с традиционным хеджированием. Для специалистов по финансовой математике, участников фондового рынка, научных работников и аспирантов.

Ключевые слова


  опцион 


Поделиться ссылкой на книгу




Об авторе

Самоявчева М.


Последние поступления в рубрике "Общий менеджмент"



Системы менеджмента качества и их сертификация Системы менеджмента качества и их сертификация Васильева Н.Д.

Монография предназначена для специалистов в области качества и студентов, обучающихся по направлениям подготовки 080200.62 \\\"Менеджмент\\\", 221400.62(68) \\\"Управление качеством\\\", 221700.62(68) \\\"Машиностроение\\\", 151000.62......

Анти-Титаник: Как выигрывать там, где тонут другие. Руководство для CEO Анти-Титаник: Как выигрывать там, где тонут другие. Руководство для CEO Глазунов Я.

Печальная судьба лайнера \\\"Титаник\\\" учит нас тому, что ошибки и предубеждения свойственны не только обычным людям, но и выдающимся лидерам, умудренным опытом и облеченным большой властью, от которых зависят судьбы сотен и тысяч людей. Книга......

Человеку свойственно продавать. Удивительная правда о том, как побуждать других к действию Человеку свойственно продавать. Удивительная правда о том, как побуждать других к действию Пинк Д.

Вы уверены, что не занимаетесь продажами? А чем же тогда занимаетесь, когда на совещании представляете перспективные идеи своим коллегам? Когда убеждаете детей заняться учебой? Или когда в качестве предпринимателя раскручиваете инвестора на......

Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Самоявчева М., Опционное хеджирование в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.