Долматов А.С., Математические методы риск-менеджмента
серия: Учебные пособия для ВУЗов
Экзамен, 2007 г., 978-5-377-00016-7 , 222*148*15 мм., тираж: 3000
Описание книги
учебник посвящен основным аспектам проблемы измерения рыночных рисков. Материал, включенный в пособие, охватывает набор аналитических и численных методов, составляющих широко распространенную среди финансовых аналитиков методику Value-at-Risk (VaR), которая используется для оценки возможных потерь рыночной стоимости портфеля ценных бумаг.
Рассматриваются вопросы выбора вектора ключевых рисковых факторов, влияющих на стоимость портфеля, определения параметров вероятностного распределения вектора ключевых рисковых факторов, конструирования функции стоимости портфеля ценных бумаг, выбора и применения наиболее подходящего метода для расчета величины VaR, применения методов приближения функций для целей упрощения расчетов.
Также рассматриваются методика SPAN и методика биржи EUREX, предназначенные для оценки рыночных рисков портфелей производных финансовых инструментов.
Для студентов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей высших учебных заведений, а также финансовых аналитиков, риск-менеджеров, Трейдеров.
Рекомендации
Поделиться ссылкой на книгу
Содержание книги
2. Вероятносное распределение ключевых
факторов риска
3. Линейный метод рачета VaR
4. Квадратичный метод расчет VaR
5. Численные методы расчета VaR
6. Основы системы SPAN
7. Основы системы EUREX
Об авторе
Последние поступления в рубрике "Общий менеджмент"
 |
Системы менеджмента качества и их сертификация Васильева Н.Д.
Монография предназначена для специалистов в области качества и студентов, обучающихся по направлениям подготовки 080200.62 \\\"Менеджмент\\\", 221400.62(68) \\\"Управление качеством\\\", 221700.62(68) \\\"Машиностроение\\\", 151000.62...... |
 |
Анти-Титаник: Как выигрывать там, где тонут другие. Руководство для CEO Глазунов Я.
Печальная судьба лайнера \\\"Титаник\\\" учит нас тому, что ошибки и предубеждения свойственны не только обычным людям, но и выдающимся лидерам, умудренным опытом и облеченным большой властью, от которых зависят судьбы сотен и тысяч людей. Книга...... |
 |
Человеку свойственно продавать. Удивительная правда о том, как побуждать других к действию Пинк Д.
Вы уверены, что не занимаетесь продажами? А чем же тогда занимаетесь, когда на совещании представляете перспективные идеи своим коллегам? Когда убеждаете детей заняться учебой? Или когда в качестве предпринимателя раскручиваете инвестора на...... |
Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Долматов А.С., Математические методы риск-менеджмента в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.
